QSForex ist ein Open-Source-Event-driven Backtesting und Live-Trading-Plattform für den Einsatz in der Devisen - (Devisen-) Märkte, derzeit in einem Alpha-Staat. Es wurde als Teil der Forex Trading Diary-Serie auf QuantStart erstellt, um die systematische Handelsgemeinschaft mit einer robusten Handelsmaschine zu versorgen, die eine einfache Implementierung und Prüfung von Forex-Strategien ermöglicht. Die Software wird unter einer zulässigen MIT-Lizenz (siehe unten) zur Verfügung gestellt. Open-Source - QSForex wurde unter einer äußerst permissiven Open-Source-MIT-Lizenz veröffentlicht, die den vollen Einsatz sowohl in der Forschung als auch in kommerziellen Anwendungen ohne Einschränkung, aber ohne jegliche Gewährleistung ermöglicht. Free - QSForex ist völlig kostenlos und kostet nichts zu downloaden oder zu verwenden. Collaboration - Da QSForex Open-Source ist, arbeiten viele Entwickler zusammen, um die Software zu verbessern. Neue Funktionen werden häufig hinzugefügt. Alle Bugs sind schnell entschlossen und behoben. Softwareentwicklung - QSForex ist in der Programmiersprache Python für eine einfache plattformübergreifende Unterstützung geschrieben. QSForex enthält eine Reihe von Unit-Tests für die Mehrheit seiner Berechnungs-Code und neue Tests werden ständig für neue Features hinzugefügt. Event-Driven Architecture - QSForex ist sowohl für das Backtesting als auch für den Live-Trading komplett ereignisgesteuert, was zu einem einfachen Übergang von Strategien von einer Forschungstestphase zu einer Live-Trading-Implementierung führt. Transaktionskosten - Spread-Kosten sind standardmäßig für alle zurückgesetzten Strategien enthalten. Backtesting - QSForex bietet intraday Tick-Auflösung Multi-Tage-Multi-Währungs-Paar Backtesting. Trading - QSForex unterstützt derzeit den Live-Intraday-Handel mit der OANDA Brokerage API über ein Portfolio von Paaren. Performance Metrics - QSForex unterstützt derzeit die Grundleistungsmessung und die Equity Visualisierung über die Visualisierungsbibliotheken Matplotlib und Seaborn. Installation und Nutzung 1) Besuchen Sie Oanda und richten Sie ein Konto ein, um die API-Authentifizierungsanmeldeinformationen zu erhalten, die Sie für den Live-Handel benötigen. Ich erkläre, wie man das in diesem Artikel ausführt: quantstartarticlesForex-Trading-Tagebuch-1-Automated-Forex-Trading-mit-die-OANDA-API. 2) Klonen Sie dieses Git-Repository in einen geeigneten Ort auf Ihrem Computer mit dem folgenden Befehl in Ihrem Terminal: git clone githubmhallsmooreqsforex. git. Alternativ können Sie die Zip-Datei des aktuellen Master-Zweigs bei githubmhallsmooreqsforexarchivemaster. zip herunterladen. 3) Erstellen Sie eine Reihe von Umgebungsvariablen für alle Einstellungen, die in der Datei settings. py im Anwendungsverzeichnis gefunden wurden. Alternativ können Sie Ihre spezifischen Einstellungen durch Überschreiben der os. environ. get (.) Aufrufe für jede Einstellung hart kodieren: 4) Erstellen Sie eine virtuelle Umgebung (virtualenv) für den QSForex-Code und nutzen Sie Pipe, um die Anforderungen zu installieren. Zum Beispiel können Sie in einem Unix-basierten System (Mac oder Linux) ein solches Verzeichnis wie folgt erstellen, indem Sie die folgenden Befehle im Terminal eingeben: Damit wird eine neue virtuelle Umgebung erstellt, um die Pakete zu installieren. Angenommen, Sie haben das QSForex-Git-Repository in ein Beispielverzeichnis wie projectqsforex heruntergeladen (ändern Sie dieses Verzeichnis unten, wo Sie QSForex installiert haben), dann müssen Sie, um die Pakete zu installieren, die folgenden Befehle ausführen: Dies wird einige Zeit dauern, da NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn und Matplotlib müssen zusammengestellt werden. Es gibt viele Pakete, die für diese Arbeit erforderlich sind, also bitte werfen Sie einen Blick auf diese beiden Artikel für weitere Informationen: Sie müssen auch einen symbolischen Link aus Ihrem Website-Paket-Verzeichnis zu Ihrem QSForex-Installationsverzeichnis erstellen, um anrufen zu können Importiere qsforex innerhalb des codes. Um dies zu tun, benötigen Sie einen Befehl, der folgend ähnelt: Vergewissern Sie sich, dass Sie pro Outlook-Verzeichnis in Ihr Installationsverzeichnis und venvqsforexlibpython2.7site-Pakete in Ihr virtualenv-Site-Paketverzeichnis umwandeln. Sie können nun die nachfolgenden Befehle korrekt ausführen. 5) In diesem Stadium, wenn Sie einfach wünschen, um Praxis oder Live-Handel durchführen, dann können Sie Python Tradingtrading. py laufen. Die die Standard-TestStrategy-Handelsstrategie verwenden wird. Dies kauft oder verkauft einfach ein Währungspaar jedes 5. Tick. Es ist nur zum Testen - benutze es nicht in einer Live-Handelsumgebung Wenn du eine sinnvollere Strategie schaffen willst, dann schaffe einfach eine neue Klasse mit einem beschreibenden Namen, z. B. MeanReversionMultiPairStrategy und sicherstellen, dass es eine calculatesignals Methode hat. Du musst diese Klasse sowohl die Paarliste als auch die Event-Queue übergeben, wie bei tradingtrading. py. Bitte schauen Sie auf Strategiestrategy. py für Details. 6) Um ein Backtesting durchzuführen, ist es notwendig, simulierte Forex-Daten zu generieren oder historische Tick-Daten herunterzuladen. Wenn Sie einfach die Software ausprobieren möchten, ist der schnellste Weg, um einen Beispiel Backtest zu generieren, um einige simulierte Daten zu generieren. Das aktuelle Datenformat, das von QSForex verwendet wird, ist das gleiche wie das, das vom DukasCopy Historical Data Feed bei dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical bereitgestellt wird. Um einige historische Daten zu erzeugen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung CSVDATADIR in settings. py auf ein Verzeichnis gesetzt wird, in dem die historischen Daten live leben sollen. Sie müssen dann generatesimulatedpair. py ausführen. Die sich unter dem Skriptverzeichnis befindet. Es erwartet ein einziges Kommandozeilenargument, das in diesem Fall das Währungspaar im Format BBBQQQ ist. Zum Beispiel: In diesem Stadium ist das Skript hartcodiert, um eine einmonatige Daten für Januar 2014 zu erstellen. Das heißt, Sie sehen einzelne Dateien des Formats BBBQQQYYYYMMDD. csv (zB GBPUSD20140112.csv) erscheinen in Ihrem CSVDATADIR für alle Werktage in In diesem Monat Wenn Sie das Monatsdatum der Datenausgabe ändern möchten, ändern Sie einfach die Datei und re-run. 7) Nun, da die historischen Daten erzeugt wurden, ist es möglich, einen Backtest durchzuführen. Die Backtest-Datei selbst wird in backtestbacktest. py gespeichert. Aber das enthält nur die Backtest-Klasse. Um einen Backtest tatsächlich auszuführen, musst du diese Klasse instanziieren und ihm die notwendigen Module zur Verfügung stellen. Der beste Weg, um zu sehen, wie dies geschieht, ist, das Beispiel Moving Average Crossover-Implementierung in der Datei examplesmac. py zu betrachten und diese als Vorlage zu verwenden. Dies nutzt die MovingAverageCrossStrategy, die in strategiestrategy. py gefunden wird. Dies ist standardmäßig der Handel mit GBPUSD und EURUSD, um mehrere Währungspaarnutzung zu demonstrieren. Es verwendet Daten in CSVDATADIR gefunden. Um das Beispiel Backtest auszuführen, führen Sie einfach folgendes aus: Dies wird einige Zeit dauern. Auf meinem Ubuntu-Desktop-System zu Hause, mit den historischen Daten generiert über generatesimulatedpair. py. Es dauert ca. 5-10 Minuten zu laufen. Ein großer Teil dieser Berechnung tritt am Ende des tatsächlichen Backtests auf, wenn der Drawdown berechnet wird, also bitte daran erinnern, dass der Code nicht aufgelegt ist. Bitte lassen Sie ihn bis zur Fertigstellung. 8) Wenn du die Leistung des Backtests ansehen möchtest, kannst du einfach output. py verwenden, um eine Eigenkapitalkurve zu sehen, Periodenrenditen (dh Tick-to-Tick-Renditen) und eine Drawdown-Kurve: Und das ist es. In diesem Stadium bist du bereit Um mit dem Erstellen eigener Backtests zu beginnen, indem du Strategien in Strategiestrategy. py modifizierst oder anhängst und echte Daten von DukasCopy (dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical) herunterlädt. Wenn Sie irgendwelche Fragen über die Installation haben, dann fühlen Sie bitte sich frei, mich bei mikequantstart zu mailen. Wenn Sie irgendwelche Bugs oder andere Probleme haben, die Sie denken, kann aufgrund der Codebase spezifisch sein, fühlen Sie sich frei, ein Github Problem hier zu öffnen: githubmhallsmooreqsforexissues Copyright (c) 2015 Michael Halls-Moore Erlaubnis wird hiermit kostenlos an jede Person gewährt Das Erhalten einer Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (Software), um die Software ohne Einschränkung zu behandeln, einschließlich, ohne Einschränkung, die Nutzungsrechte, Kopie, Änderung, Zusammenführung, Veröffentlichung, Verbreitung, Unterlizenzierung und Verkauf von Kopien der Software, Und Personen, denen die Software zur Verfügung gestellt wird, unter den folgenden Bedingungen zuzulassen: Der oben genannte Urheberrechtshinweis und diese Erlaubnismitteilung sind in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten. DIE SOFTWARE WIRD OHNE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSEN, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG. IN KEINEM FALL HAFTEN DIE AUTOREN ODER URHEBERRECHTLICHEN HOLDERS FÜR IRGENDEINEN ANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER ANDERER HAFTUNG, OHNE VERTRAG, SCHÄDEN ODER ANDERWEITIG, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER DER VERWENDUNG ODER ANDEREN HÄNDLUNGEN IN DER SOFTWARE. Forex Trading Disclaimer Handel Devisen am Rande trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer anfänglichen Investition zu erhalten und daher sollten Sie nicht Geld investieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel, und suchen Sie Rat von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Event Driven FX Trading Event Driven Trading-Strategie Ich begrüße Sie sehr herzlich Ich habe auf dem Forum ein paar Wochen registriert Aber ich lese es seit 2008 was macht mir glauben, dass ich schon die meisten der Themen Seite für Seite gelesen habe. Es ist schwierig, ein solches Thema zu beginnen, wie ich ein bisschen von meiner Erfahrung überwältigt bin 10 Jahre ist viel Zeit und ich lese so viele Articled, getestet so viele Strategien, dass ich ein Buch schreiben könnte, aber das ist nicht mein Punkt. Ich möchte Ihnen mein Wesen des Handels vorstellen, wie ich den Markt sehe, wie ich den Markt fühle. Was den Handel schön macht, ist, dass es den Charakter hervorhebt - GUT oder BAD, es wird zeigen, ob du geboren wurdest, um zu handeln, ob du in einer chaotischen Weise handelst, ob du genau bist, ganz genau, was du tust, ob du nervös bist, stur , Unsicher oder unzuverlässig Du wirst die Regeln brechen, du wirst mit einer Position verankern, an der Marktrichtung festhalten, du wirst dem entgegensetzen, was du solltest, wenn du die Nachteile hast. Jeder Charakter ist anders und jeder Charakter muss seinen Weg zum Handelsmarkt finden. Warum habe ich es geschrieben? Weil ich nicht versichern kann, dass du in der Lage bist, den Markt so zu sehen, wie ich es sehe, handeln, wie ich handele, oder dass du dich mit dem System wohl fühlen wirst, das ich tausche. Ich kann Ihnen versichern, dass ich alles getan habe, um es gründlich zu testen. Märkte und vor allem fx ist eine besondere Art von Ort, wo Sie viele Informationen finden können. Du bekommst so riesigen Teil der Informationen, die ohne Erfahrung, wenn du es liest, du hast keine Ahnung von dem, was geschieht und gewöhnlich falsche Entscheidungen trifft. Händler haben normalerweise Angst vor Informationen, da die Leute Angst vor Unbekannten haben. Guru sagt Ihnen, nicht zu handeln, während der Nachrichtenveröffentlichung, hören Sie und Ihr Kopf keine andere Person. Es ist Forschung und gute Methodik, die Ihren Handel rentabel machen kann kein Indikator, der auf dem Markt bleiben und Ihnen die Vergangenheit zeigen wird. Was Sie tun sollten, ist zu finden und zu klappen, das ist ein guter Prädiktor für den Markt. Zum Beispiel testen Sie Ihren Fachberater und erhalten so eine hervorragende Aktienkurve. Bedeutet das alles NEIN, du hast gerade die Vergangenheit übertroffen und die Zauberformel für die Vergangenheit gefunden. Dieses Thema beschäftigt sich mit Investitionen auf alle möglichen Nachrichten und makroökonomischen Daten. (Tricks, Tipps, Mini-Strategien für verschiedene Situationen) Kein Merkel-Gespräch, kein Bernanke-Gespräch, keine Pseudomarktanalyse. Reines Makro, reine Ausbeutung von Marktinfizienten schneller Gewinn. Schneller Verlust Ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen, wie man Makro lesen und interpretieren Daten, technische Tricks Makro. Heute werde ich die einzige Position zeigen, die ich hatte. GBP LONG Morgen, mehr Theorie und Fakten - Prinzipien einer Strategie. Im Folgenden haben Sie G BPUSD Arbeitslosigkeit Daten, die weit über Erwartungen mit RISK ON Stimmung auf dem Markt (qe3, positive Reaktivität auf andere riskante Vermögenswerte) war. BIP konsolidiert vor BO (Ausbruch), wo andere riskante Vermögenswerte es früher gemacht haben (das sind einige Elemente, die ich anschaue und sie machen diese Strategie Arbeit - machen es rentabel) Stop war sehr eng 10pips am Anfang mit nehmen Gewinn von 10pips als gut. Ive aktiviert TS, die für diese Strategie sehr wichtig ist, wenn nicht obligatorisch, denn Reaktivität ist in der Regel sehr schnell (vor allem bei GBP, die es mit einer oder zwei M1 Kerzen macht). Klingt gut, folgt deiner Präsentation und schätze deine Eingabe. Ich sehe, Sie haben Ihren Handel auf der 1-minütigen Chart geplant, ist das nur für den Einstieg Wenn Sie während der Neuerscheinung investieren, müssen Sie sehr schnell handeln - es gibt keine Zeit zum Nachdenken über die Richtung, über die Losgröße, über Sl, Tp-einfach Sprechen müssen Sie vorbereitet werden, da keine Emotionen wünschenswert sind - und das M1-Diagramm, das ich geöffnet habe, ist nicht zufällig. Es gibt mir einen Hinweis auf die Zyklusphase, in der wir sind. Ich wollte später darüber schreiben, aber nichts wird passieren, wenn ich jetzt darüber schreiben werde. Schau auf das Bild unten. Ich unterscheide 4 verschiedene Zyklen auf dem Markt. Dies sind: abnehmende Amplitude, zunehmende Amplitude, konstante große Amplitude, konstante kleine Amplitude. Was denkst du, welche Phasen (Phase) sind die besten Chancen kurz vor der Veröffentlichung. Wenn jemand richtig antwortet, werde ich fortfahren. Topic kann sich irgendwann bewegen, wie es am Anfang war. Mach dir keine Sorgen, die Leute werden entscheiden, wo es sein soll. Ich muss Ihnen sagen, dass Ihre Annahme falsch ist. Zunächst einmal versuchen, sich die Situation vorzustellen, wenn der Markt seine Volatilität vor der Ereignisveröffentlichung erhöht. Es kann eine Situation sein, wenn: - hat es einen neuen Tag gemacht. Es könnte schon erschöpft sein, es hat seine durchschnittliche Reichweite - es könnte von einem anderen Auslöser, der eine andere Publikation ausgelöst wurde - einige Informationen sind wichtiger als andere und können weniger wichtige Publikationen überschatten und den Markt zu einer zunehmenden Amplitudenphase bewegen - Ein weiterer Auslöser, der Marktmacher sein könnte, der den Preis auf einen anderen Liquiditätscluster drückt, der perfekt für sie ist, um große Positionen in einer kurzen Preisspanne zu bekommen. Stellen Sie sich vor, dass der Markt in einer Reihe vor der Veranstaltungsveröffentlichung ist, was die meisten von Ihnen tun, ist die Einstellung Stop Loss Unterhalb und über einen solchen Bereich. Frage: Was ist deine Stop-Loss-Order auf dem Markt. Was ist es gut. Über ein Höchststand ist ein Kaufauftrag. Über einen niedrigen Bereich Stopp-Verlust ist ein Verkaufsauftrag. Jetzt Schlussfolgerung: Was wäre der einfachste Weg für Market Maker, etwas Geld für Sie zu machen. Push Preis Up dann Down dann wieder wieder GET YOUR LIQUIDITY, die kostenlos geben wird, wie Sie vorhersehbar sind und es ist zunehmende Volatilität, die Phase zwei ist. Spielen Sie es nicht, nicht gummeln. Hier haben Sie ein weiteres Beispiel für eine zunehmende und abnehmende Phase. Dies ist das gleiche wie bisher, aber jetzt sind Schaukeln gemacht. Was ist dann die perfekte Phase. Was macht den Markt perfekt für Event-getriebene Investition Perfekt ist: abnehmende Amplitude, konstante kleine Amplitude. Einer der Annahmen für meine Strategie, einen ruhigen, ungestörten Markt durch irgendwelche anderen Grundlagenfaktoren oder irgendwelche anderen chaotischen Elemente des Marktes zu finden. Abnehmende Amplitude: - Der Markt hat aufgehört, neue Hoch - und Tiefs zu machen - sein Warten - es fing an, sich in einer Reihe zu bewegen - Der Markt bewegt sich in einem Bereich, nachdem es neu hoch und niedrig gemacht hat, aber es war vor einiger Zeit Konstante kleine Amplitude: - Der Markt wartet auf jeden Fall Zum Ausbruch - aber Breakout hat nichts mit Techniken seine 100 grundlegende WARNUNG: in einer kleinen konstanten Amplitude Trader setzen eine Menge Stopp-Aufträge (BUY STOP, SELL STOP) - in der Regel, wenn es wirklich kleine Bereich Market Makers versuchen, eine Seite vor dem Bewegen zu treffen In Richtung der Daten thats, warum Putting Stop Loss ein Punkt unter lowhigh scheint nutzlos. Apropos. Heute hatten wir noch zwei wichtige annoucements. Zuerst waren Einzelhandelsumsätze für GBP, zweite Arbeitslosigkeit für US. In beiden Reaktionen auf Daten für geradlinig. In GBP hatten wir die gleiche Situation wie gestern, Beginn der London Session, keine abrupte Bewegung gemacht, DEACREASING PHASE nach dem ersten Tag eines Tages (Umzug in das Zentrum der Konsolidierung, Reichweite), so dass ich es nicht wieder hier - Sie können Siehe Ergebnis auf eigene Faust Es war das gleiche wie gestern - auf einer großen MOMO-Kerze. Aber die zweiten Daten, die ich gespielt habe, waren viel interessanter. Warum. Schauen Sie sich das Bild Zuerst war es auch abnehmende Phase, zweitens war es USD. Ich habe es kurz. Einige von euch wissen wahrscheinlich, warum - das ist Asset mit RISK verbunden. Wir nehmen entweder das Risiko oder suchen Sicherheit - das gleiche gilt für Währungen. Aber ich werde morgen über das Risiko schreiben - heute habe ich zwei Eventpublikationen gespielt. Ich werde nicht spielen Philly Fed Manufacturing Index, wie wir heute Gipfel haben (ich hasse Gipfel vor kurzem) und in der Regel Ergebnisse sind am Ende der London Session veröffentlicht, so Philly Fed kann von diesem Gipfel überschattet werden - ich ziehe es vor, zu investieren, wenn ich einen Rand haben und Wenn das Risiko auf dem niedrigsten Niveau ist. Hoffe dich morgen zu sehen Einzelne Währung kann nicht mit beiden verknüpft werden: RISIKO EIN und AUS. Korrelation, Geldfluss ist einer der am meisten unterschätzten und vernachlässigten Aspekte im Handel. Die Leute versuchen gewöhnlich, in der gleichen Zeit in GBP, AUD, EUR, NZD zu investieren, sogar einige Exotika wie CZK, HUF, manchmal cfd (Vertrag für Unterschied) wie SP500 und glauben, dass sie das Risiko diversifizieren. Das schlimmste Szenario macht Investitionsentscheidungen in diesen Währungen, die sowohl lange als auch kurze Positionen haben, während die Korrelation positiv ist. Aber lassen Sie mich es Ihnen ein bisschen weiter erklären. Der Markt bewegt sich in zwei verschiedenen Modi: RISIKO ONOFF Wenn wir in einem Modus namens RISK ON sind, gibt es keine Notwendigkeit, Reserven in USD zu halten, die fast Null Zinssatz hat (es ist minus in real, weil es etwas gibt, was Inflation genannt wird und Jahr über Jahr Ihr Geld abschätzt). Geld mag nicht abwerten, also schaut es sich um und sucht nach Möglichkeiten. Chancen haben ihre Kosten - nichts ist frei - also was macht Geld. Es berechnet das RISK und wenn es minimal ist, vergleicht es RATE OF RETURNS aus verschiedenen Vermögenswerten. Viele Vermögenswerte lauten auf USD: GOLD, ÖL und andere Rohstoffe. Viele Zentralbanken haben ihre Reserven in USD. Auch wenn FED ihr Geld aufblasen, ist es immer noch sicherer Hafen, auch wenn ihre Bond-Rating sank, ist es immer noch sicherer Himmel. Welche anderen zuverlässigen Instrumente haben wir, dass die Anleger auch wenn sie keine hochrangigen deutschen Anleihen tragen - auf dem Höhepunkt einer kürzlichen Krise, die sie minus Erträge hatten. CHF - im Laufe der Jahre gewannen sie Vertrauen unter den Investoren GOLD-, wenn das Geld die Menschen auf der Suche nach nichtinflationären Investitionen aufbaut. JPY Wenn das Risiko der Anlage auf verschiedene Vermögenswerte vergleichbar ist, dann wählen Sie den höheren Zinssatz. Deshalb sind die mit dem Risiko verbundenen Währungen EURO, GBP, AUD, NZD und andere Exoten. Die höhere Ausbeute an ihren Anleihen die schnellere Wertschätzung während des RISK-ON-Modus. Wann immer das Risiko erscheint, ist eine schlechte Nachrichtenveröffentlichung. Geld und Markt als Ganzes in die sicheren Währungen (USD, CHF, JPY) und Rohstoffe wie GOLD. Deshalb sind gute Daten für die Arbeitslosigkeit in den USA gut für den Markt als Ganzes. Das ist der Grund, warum gute Daten aus dem Wohnungsmarkt aus den USA für den ganzen Markt nicht für USD gut sind, weil USD als sicherer Himmel behandelt wird. USD ist GLOBAL CURRENCY und Daten aus US werden weltweit behandelt und zeigt allgemeine Stimmung nicht für USD an. Fazit: Wenn es gute Daten für USD investiert in Risiko. Wenn es gute Daten für EUR-Investitionen in EUR-Währungen mit niedrigen Spreads gibt (aber besser sind andere als EURUSD, da USD global ist und von vielen Faktoren beeinflusst wird) CAD Ich glaube, ist eine besondere Art von Vermögenswert - es ist nicht Gefahr oder sicherer Himmel. Es ist von der US-Wirtschaft beeinflusst und stark davon abhängig. AUD, NZD, GBP sind Währungen, die auf makroökonomische Ereignisse sehr gut reagieren. Es war ein realllly langer Pfosten, der ich je gemacht habe, aber ich bin ein Perfektionist und wenn ich beschlossen habe, dir etwas zu zeigen, werde ich es tun, das Beste, was ich kann. Mit Edelmetallen und Rohstoffen ist es nicht so einfach. Grundlagen sind sehr wichtig und sie sind viel spekulativer als Währungen. - minimale Marge kann begrenzt oder erhöht werden Es bedeutet, dass Sie eine größere Anzahlung haben müssen, um die gleiche Position im Vergleich zu dem zu öffnen, was vorher war oder wenn Sie es bereits geöffnet haben, müssen Sie es liquidieren. Oder es wird bedeuten, dass du mehr freies Geld hast und die Blase wachsen kann - es ist immer so in der Ware. - Edelmetalle haben ihre spezifischen wegen der niedrigeren Liquidität Gold immer vor jeder Bewegung UP geht sehr niedrig (verliert Korrelation) für schwache Hände - Geldmacher wissen es und es ist immer so. Schwache Hände sind Menschen mit engen Stop-Verluste. - Die Korrelation ist in einer langen Zeit stabil, aber nicht stabil in einer kurzen Zeitspanne - wie EuroTrash geschrieben habe, schreibe ich darüber, was es jetzt ist - die Korrelation kann sich auch in einer Langzeit ändern, aber etwas sehr Wichtiges muss passiert sein (kann mir jetzt nicht vorstellen, was es ist könnte sein ). Zum Beispiel: pegging EURCHF auf 1,2 war ein solches Ereignis. (Ad. EuroTrash) Märkte sind nicht vorhersehbar die ganze Zeit, da die Leute nicht vorhersehbar sind. Es kann vorkommen, dass EUR an Wert zunehmen wird, während GBP abnimmt. Es ist ganz normal und was man wissen sollte, ist die allgemeine Regel. Schauen Sie sich das Bild unten an - generell ist EURUSD positiv mit GBPUSD korreliert, aber es gab eine Zeitspanne, in der die Korrelation fast Null war. Korrelation 1 Eine positive EURUSD-Kerze Eine positive GBPUSD-Kerze. Korrelation 0 gibt es keine Regel - manchmal eurusd kann die gleiche Kerze wie gbpusd manchmal nicht haben - keine Korrelation Korrelation -1 Eine positive EURUSD Kerze eine negative GBPUSD Kerze. Wie Sie sehen können, ist EURUSD meist positiv mit GBPUSD korreliert. Es bedeutet, dass die allgemeine Regel für Risk On Risk Off scheint, seit langem Zeit stabil zu sein, und wir sollten es im Auge behalten, unsere Investitionsentscheidungen zu treffen. Ich habe nicht das Risiko Onoff Ding und wie ist es Risiko aus warten auf mehr Beiträge schöne Arbeit Risk Off ist ein Modus, wenn die Menschen über die Zukunft besorgt sind und lieber das Geld zu halten (Anleihen - weil ihr Gewinn wird von einer Institution, Gold gewährleistet - weil es nicht in eine langfristige, oder USD, weil jeder halten usd als Reserven), anstatt Investitionsentscheidungen und nehmen das Risiko, auch wenn der Gewinn wäre viel größer. Wenn schlechte Daten veröffentlicht werden, wenn Gefühle Indikatoren ihre niedrigen wirtschaftlichen Bedingungen sind nicht sehr ermutigend. Jeder nimmt das Geld (Aktien gehen hinunter) und haben es in verschiedenen Währungen. Wenn Sie eine Menge Geld haben und es gibt ein Risiko, dass die wirtschaftlichen Bedingungen werden immer schlimmer, dass Ihr Geld wird abwerten Sie beginnen zu kaufen CHF, USD, JPY, wie Sie glauben, dass nach einiger Zeit wird es noch etwas Wert. In der Mikroperspektive einzelner Publikationen verwende ich die Tatsache, dass die Währung unterbewertet oder überbewertet werden kann (niemand weiß es) und wenn die Ergebnisse unter den Erwartungen liegen, bewegt sich der Markt in einem sehr schnellen Tempo zu USD, um seinen fairen Preis wieder zu finden. Die Sentiment auf dem Markt ist sehr wichtig, weil es schnelle Bewegungen schafft. Keiner will der letzte sein (Verkauf oder Kauf) und wenn die Daten wirklich schlecht sind, so eine Person, die nur verkauft wird - wenn man zu dieser niedrigeren Luidheit auf dem Markt hinzufügt (weniger Hindernisse, um den Preis zu stoppen), stoppen Sie Aufträge, die Sie in Resultat erhalten Schnell ungestörte Bewegung und das ist, was ich suche. Natürlich, wenn ein Markt in einer unvorhersehbaren Phase ist, können Sie einfach sehen, wie es nach der Veröffentlichung in die entgegengesetzte Richtung läuft. Es ist völlig normal und ich vergleiche es mit der Setup-Auswahl in der technischen Analyse. Du musst auch hier dein perfektes Setup finden. Warte auf deine beste Gelegenheit nicht, den Kauf zu kaufen, verkaufe Knopf, immer wenn die Publikation erscheint. Auch wenn man ausstellt, gibt es noch viele Möglichkeiten. Sei wie der Jäger auf der Suche. Schleichen Sie auf, warten Sie und machen Sie einen aber präzisen Schuss. Hey EventTrader gut zu erklären. Wie bekommst du deine Daten auf ein wichtiges Ereignis, lassst du Nachrichten lesen oder du gehst einfach mit dem Kalender und platzierst deine Befehle, die ich verwirrt habe, über die Ereignisse zu lesen und ich vermisse den Handel und weiß doch nicht, was los ist. Danke für die Info Ja, ich sehe den Kalender an, aber schau es nicht (es ist zu langsam, ich meine die Latenz, ich ziehe es vor, andere Software zu benutzen) Ich habe auch Blogger, Twitters, die ich folge und ich versuche, alle Marktklatsch zu lesen . Sie sind sehr wichtig, da die Stimmung auf dem Markt sehr wichtig ist. Auch wenn ich einige Daten als irrelevant wahrnehme, aber andere Händler glauben, dass es nicht ist, dass ich nicht streite. Ich füge diese Daten einfach zu meiner Watchlist hinzu und kurz vor der Eventveröffentlichung entscheide ich mich zu spielen oder nicht. Daneben frage ich mich: 1. Was war der Markt im Moment 2. Welche Daten, auf welchen Währungspaar heute gespielt wird 3. Kann irgendetwas vor Event Publikation das Ergebnis stören. (Dies kann eine Aussage sein, Sprechen, Konferenz, unerwartete Informationen) Woah, es war ein schönes Stück Grundlagen vor ein paar Minuten. Lassen Sie mich es Ihnen erklären: Wir hatten Kern Einzelhandelsumsätze aus Kanada. Höhere Verkäufe bedeuten höhere Inflationserwartungen bedeutet höhere Zinsen, was bedeutet stärkere Währung (natürlich, wenn die Inflation in ihrer erwarteten Reichweite ist - für Kanada es seine 2) USDCAD bereits seine tägliche Reichweite so Long Positionen und Antizipation für weitere Abschreibung von CAD war nicht was Ich suchte. Stattdessen habe ich beschlossen, USDCAD zu verkaufen. In den ersten Minuten ist nichts passiert, meine Stellungen waren sogar gegen mich, also habe ich beschlossen, es bis zur Aussage zu behalten - diese Position war nicht diejenige, die schnell in die vordefinierte Richtung geht, aber ich habe das Risiko eingegangen, es zu öffnen (etwas war Falsch mit ihm aber nicht die richtung). Es wäre unklug, es in einer Panik zu schließen. Hier haben Sie die Erklärung der Bank von Kanada. Kann jemand von euch erraten, was das Wichtigste darin war. Welches Wort und welche Erwartung Manchmal (nicht sehr oft) bin ich sehr froh, dass ich in einem dezentralisierten Markt gehandelt habe, schau dir den Gewinn und Schlupf an. So geschieht es, wenn dein Makler nach Liquidität von seinen Liquiditätsanbietern sucht. Sehr interessante und angenehme Post wie üblich Event Trader. Ich wagte zu sagen, dass das wichtigste Stück in der Bank of Canada Ankündigung war: quotOver Zeit, einige bescheidenen Rückzug der geldpolitischen Stimulus wird wahrscheinlich erforderlich sein, aber natürlich könnte ich wieder falsch sein. Wundern Sie sich nur über Ihre UsdCad-Handel haben Sie einige Preset nehmen Profit auf den Handel. Dies war sehr wichtig, weil wir jetzt in einer Umgebung leben, die verschiedene Arten von Geldreize bevorzugt und sich von diesem Muster entfernt, kann ein wenig überraschend sein. Ich sehe auch ihre Erwartungen über die Inflation, die sie glauben, wird auf das Niveau von 2. Höhere Inflation bedeutet höhere Zinsen (zur Unterdrückung und Kontrolle der Inflation)) bedeutet stärkere Währung. Ich werde zu meiner Beobachter jetzt alle Daten über ihre Inflation hinzufügen und das wichtigste wird CPI sein (Kernpreisinflation) - das ist das zweite Land, das jetzt die Inflation, die ich sehr gründlich beobachte. Zuerst ist USD wegen ihrer Konjunkturpakete. Ja. Ich habe in der Regel 10 Punkte Stop Loss und 10 Punkte Take Profit. Manchmal ist es 5 Punkte Trailing Stop Loss ohne Take Profit (es bedeutet Limit ist der Himmel), aber es hängt von der Bedeutung der eingehenden Informationen. Heute hatten wir noch zwei Veröffentlichungen, die mir sehr gefällt. Zuerst ist German Flash PMI (Produktion ist sehr wichtig für die Wirtschaft und wenn es die Produktion von Deutschland ist, macht es fast einen Schuss mit 100 Erfolgswahrscheinlichkeit - wenn man sich an die Regeln hält) und zweitens ist das deutsche Ifo das in meinen Tests auf Tickdaten Hatte wirklich gute Ergebnisse (ohne andere unterstützende Regeln und Filter) Leider habe ich dieses Mal eine große Verzögerung von meinem Datenanbieter gehabt, weshalb auch wenn es eine meiner Lieblingspublikationen ist, könnte ich es nicht mit 5 Punkte spielen. Lehnender Stopverlust. Schlussfolgerung: Die Lektion, die Sie von heute lernen sollten, folgt: - Verweilen bei den Ausbrüchen bei Eventpublikationen Wenn Daten nach der Erstveröffentlichung die gleiche Wirtschaft betreffen (diesmal ist es Deutschland) und es ist wieder unter Erwartungen und vorherige Reaktion auf Daten War richtig, es ist eine gute Gelegenheit zum Handel. - füge deutsche Ifo, Flash Manufacturing PMI zu deiner Merkliste hinzu. PS: Ich habe das Wort Erwartungen unterstrichen. Es ist sehr wichtig, dass die meisten Rallyes oder steilen Niederschläge auf Erwartungen oder Enttäuschungen über vorherige Erwartungen gemacht werden. Erwartungen bauen sentiment. Event-Driven Backtesting mit Python - Teil I Weve verbrachte die letzten paar Monate auf QuantStart Backtesting verschiedene Handelsstrategien mit Python und Pandas. Die vektorisierte Natur von Pandas sorgt dafür, dass bestimmte Operationen auf großen Datensätzen extrem schnell sind. Doch die Formen des vektorisierten Backtests, die wir bisher studiert haben, leiden unter einigen Nachteilen in der Art und Weise, wie die Handelsausführung simuliert wird. In dieser Reihe von Artikeln werden wir einen realistischeren Ansatz für die historische Strategie-Simulation diskutieren, indem wir eine ereignisgesteuerte Backtesting-Umgebung mit Python konstruieren. Event-Driven Software Bevor wir uns in die Entwicklung eines solchen Backtests einlassen, müssen wir das Konzept der ereignisgesteuerten Systeme verstehen. Videospiele bieten einen natürlichen Anwendungsfall für ereignisgesteuerte Software und bieten ein einfaches Beispiel zu erkunden. Ein Videospiel hat mehrere Komponenten, die miteinander in einer Echtzeit-Einstellung bei hohen Frameraten interagieren. Dies wird durch das Ausführen des gesamten Satzes von Berechnungen innerhalb einer Endlosschleife, die als Ereignis-Schleife oder Spiel-Schleife bekannt ist, behandelt. Bei jedem Tick der Game-Loop wird eine Funktion aufgerufen, um das aktuelle Event zu erhalten. Die durch eine entsprechende vorherige Aktion innerhalb des Spiels erzeugt worden sind. Abhängig von der Art des Ereignisses, die einen Key-Press oder einen Mausklick beinhalten könnte, wird eine nachfolgende Aktion durchgeführt, die entweder die Schleife beendet oder einige zusätzliche Ereignisse generiert. Der Prozess wird dann fortgesetzt. Hier ist ein Beispiel Pseudocode: Der Code überprüft ständig nach neuen Ereignissen und führt dann Aktionen aus, die auf diesen Ereignissen basieren. Insbesondere ermöglicht es die Illusion von Echtzeit-Antwort Handling, weil der Code wird ständig geschleift und Ereignisse überprüft. Wie sich herausstellen wird, ist genau das, was wir brauchen, um Hochfrequenz-Handelssimulation durchzuführen. Warum ein Event-Driven Backtester Event-driven Systeme bieten viele Vorteile gegenüber einem vektorisierten Ansatz: Code Reuse - Ein Event-driven Backtester, von Design, kann sowohl für historische Backtesting und Live-Trading mit minimaler Ausschaltung von Komponenten verwendet werden. Dies gilt nicht für vektorisierte Backtesters, bei denen alle Daten zur Verfügung stehen müssen, um statistische Analysen durchzuführen. Lookahead Bias - Mit einem ereignisgesteuerten Backtester gibt es keine Lookahead-Bias, da der Marktdatenbeleg als ein Event behandelt wird, auf das man achten muss. So ist es möglich, einen ereignisgesteuerten Backtester mit Marktdaten zu füllen und zu replizieren, wie sich ein Auftragsmanagement und Portfolio-System verhalten würde. Realismus - Event-driven Backtesters ermöglichen eine signifikante Anpassung an die Ausführung von Aufträgen und Transaktionskosten. Es ist einfach, grundlegende Markt - und Limitaufträge zu behandeln, sowie Markt-on-Open (MOO) und Market-on-Close (MOC), da ein benutzerdefinierter Austausch-Handler aufgebaut werden kann. Obwohl ereignisgesteuerte Systeme mit vielen Vorteilen kommen, leiden sie unter zwei großen Nachteilen gegenüber einfacheren vektorisierten Systemen. Erstens sind sie wesentlich komplexer zu implementieren und zu testen. Es gibt mehr bewegte Teile, die zu einer größeren Chance führen, Bugs einzuführen. Um diese korrekte Software-Testmethodik zu mildern, wie z. B. Test-getriebene Entwicklung eingesetzt werden kann. Zweitens sind sie im Vergleich zu einem vektorisierten System langsamer. Optimale vektorisierte Operationen können bei der Durchführung mathematischer Berechnungen nicht genutzt werden. Wir werden über Möglichkeiten diskutieren, diese Einschränkungen in späteren Artikeln zu überwinden. Event-Driven Backtester Überblick Um einen ereignisgesteuerten Ansatz für ein Backtesting-System anzuwenden, müssen wir unsere Komponenten (oder Objekte) definieren, die bestimmte Aufgaben behandeln werden: Event - Das Event ist die grundlegende Klasseneinheit des ereignisgesteuerten Systems. Es enthält einen Typ (wie MARKET, SIGNAL, ORDER oder FILL), der bestimmt, wie er innerhalb der Event-Loop behandelt wird. Event Queue - Die Event Queue ist ein In-Memory-Python-Queue-Objekt, das alle Event-Sub-Class-Objekte speichert, die vom Rest der Software generiert werden. DataHandler - Der DataHandler ist eine abstrakte Basisklasse (ABC), die eine Schnittstelle zur Handhabung von historischen oder Live-Marktdaten präsentiert. Dies bietet eine erhebliche Flexibilität, da die Strategy - und Portfolio-Module so zwischen beiden Ansätzen wiederverwendet werden können. Der DataHandler erzeugt bei jedem Herzschlag des Systems ein neues MarketEvent (siehe unten). Strategie - Die Strategie ist auch ein ABC, das eine Schnittstelle für die Erfassung von Marktdaten und die Erzeugung entsprechender SignalEvents darstellt, die letztlich vom Portfolio-Objekt genutzt werden. Ein SignalEvent enthält ein Tickersymbol, eine Richtung (LONG oder SHORT) und einen Zeitstempel. Portfolio - Dies ist ein ABC, das das Auftragsmanagement mit aktuellen und nachfolgenden Positionen für eine Strategie verknüpft. Es führt auch das Risikomanagement über das Portfolio hinweg, einschließlich der Sektorexposition und Positionsbestimmung. In einer anspruchsvolleren Implementierung könnte dies in eine RiskManagement-Klasse delegiert werden. Das Portfolio nimmt SignalEvents aus der Warteschlange und generiert OrderEvents, die der Warteschlange hinzugefügt werden. ExecutionHandler - Der ExecutionHandler simuliert eine Verbindung zu einem Brokerage. Die Aufgabe des Handlers ist es, OrderEvents aus der Warteschlange zu nehmen und sie entweder über einen simulierten Ansatz oder eine tatsächliche Verbindung zu einer Lebervermittlung auszuführen. Sobald Aufträge ausgeführt werden, schafft der Handler FillEvents, die beschreiben, was tatsächlich getätigt wurde, einschließlich Gebühren, Provision und Schlupf (wenn modelliert). Die Loop - Alle diese Komponenten sind in einer Event-Loop verpackt, die alle Event-Typen korrekt behandelt und sie an die entsprechende Komponente weiterleitet. Das ist ein Grundmodell eines Handelsmotors. Es gibt erhebliche Expansionsmöglichkeiten, vor allem in Bezug auf die Nutzung des Portfolios. Darüber hinaus können unterschiedliche Transaktionskostenmodelle auch in ihre eigene Klassenhierarchie abstrahiert werden. In diesem Stadium stellt es unnötige Komplexität innerhalb dieser Reihe von Artikeln, so dass wir derzeit nicht weiter diskutieren werden. In späteren Tutorials werden wir wahrscheinlich das System erweitern, um zusätzlichen Realismus einzuschließen. Hier ist ein Snippet von Python-Code, der zeigt, wie der Backtester in der Praxis funktioniert. Es gibt zwei Schleifen, die im Code auftreten. Die äußere Schleife wird verwendet, um dem Backtester einen Herzschlag zu geben. Für den Live-Handel ist dies die Häufigkeit, mit der neue Marktdaten abgefragt werden. Für Backtesting-Strategien ist dies nicht unbedingt notwendig, da der Backtester die im Drip-Feed-Formular bereitgestellten Marktdaten verwendet (siehe die Zeile bars. updatebars (). Die innere Schleife behandelt die Ereignisse aus dem Ereignis-Warteschlangenobjekt. Spezielle Ereignisse werden an die jeweilige Komponente delegiert und anschließend werden neue Ereignisse der Warteschlange hinzugefügt. Wenn die Ereignis-Warteschlange leer ist, geht die Heartbeat-Schleife weiter: Dies ist die grundlegende Übersicht, wie ein ereignisgesteuerter Backtester entworfen wurde. Im nächsten Artikel werden wir die Eventklassenhierarchie besprechen. Just Getting Started mit quantitativen TradingHow für einen Event Driven Trade Vorbereitung für einen Event Driven Trade vorbereiten: Artikel von Barbara Rockefeller und Vicki Schmelzer, Autoren der Foreign Exchange Matrix Der Einzelhändler ist immer auf die Gnade der großen Banken und Broker Die damit beschäftigt sind, Trades für verschiedene Fondsmanager zu betreiben, die wahren Treiber von FX-Trends. Ob diese Fonds eine Eigenkapital - oder Fixed-Income-Position absichern oder eine FX-Position auf eigene Rechnung nehmen, sind Fondsmanager diejenigen, deren Stimmung wir herausfinden wollen. Da der FX-Markt im Wesentlichen privat ist, mit jedem Handel ein vertraulicher Vertrag zwischen der Bank und dem Kunden, erhalten wir nie nutzbare Informationen über Volumen oder über einen bestimmten Spieler, der eine große Position einnimmt. In den vergangenen Jahren wussten wir über die Soros-Wette gegen das Pfund und die Buffett-Wette gegen den Dollar, aber niemand kann heute sagen, dass es am 7. März Fund X oder Mr. Y den Euro kaufte, nachdem die Europäische Zentralbank die Preise verließ Halten und Mr. Draghi ging um die Frage, ob der Euro zu stark ist, zum Beispiel. Aber wir können eine ziemlich gute Vermutung machen, dass dies das Ergebnis sein würde. Bei der Vorbereitung auf einen Handel vor einem Marktbewegungs-Event, müssen Sie ein Verständnis der tiefen Bias in Richtung einer Währung sowie die aktuelle Risiko Stimmung Klima vor Ihnen sogar Blick auf das Diagramm haben. Lernen. Trainieren. MAKE MONEY Mit einer Börse INVESTIEREN Kurs Klicken Sie hier Zuerst wissen wir, dass eine Zentralbank, die die Zinssätze senkt, währungsneutral ist und sie anheben, ist währungspositiv, aber wir müssen anerkennen, dass die Entscheidung, nicht die Sätze zu senken, fast das gleiche ist Als sie zu heben Zweitens wissen wir, dass Herr Draghi eine Vorliebe hat, die Raten auf der hohen Seite zu halten, weil er es ablehnt, die Punschschüssel zu spucken, wann die Volkswirtschaften sich wirklich erholen müssen, ist die deutsche Reform der Arbeitsmärkte und der Staatsausgaben. Drittens, trotz der Bemühungen Frankreichs und einiger anderer Länder der Eurozone, um zu klären, wie ein zu starker Euro die Exporte schädigt, wurde abgelehnt, und von keinem anderen als Herrn Draghi. Währung Krieg Rhetorik ist ein mächtiges Werkzeug zum Beispiel, siehe den australischen Dollar aber von begrenzten Anwendung im Falle des Euro, wenn der eine Kerl mit den Werkzeugen, um tatsächlich zu implementieren Währung Schwächung explizit weigert sich, sie zu diesem Zweck verwenden. Überschreitung dieses alles ist die Märkte tieferen langjährigen Bias zugunsten des Euro, Staatsschuldenkrisen trotzdem. Das liegt daran, dass der Eurozones-Engagement für die Kontrolle der Inflation durch Geldpolitik und vertragliche Budgetgrenzen der Goldstandard der fiskalischen Exzellenz ist. Kein Souverän in der Geschichte der Welt hat es jemals zuvor getan, und es ist egal, dass die Eurozone nicht wirklich ein wahrer Souverän in der altmodischen Definition des Wortes ist. Die Nicht-Inflationsversprechung verleiht dem Euro einen Anziehungspunkt, den keine andere Währung hat. Auf der Oberfläche scheint der Euro wirtschaftliche und institutionelle Rückschläge zu widerstehen, die eine andere Währung zerstören würden. Der Euro hat magisch aber keinen freien Pass. Eine Zinssenkung im Frühjahr hätte es zumindest für eine Weile geschoben, und da das nächste politische Treffen im April näher kommt, werden wir wahrscheinlich das gleiche Wackeln haben, was die Ungewissheit darüber übersieht, ob die EZB schneiden wird. Risiko-Sentiment Fast so stark wie tiefe Bias und irgendwann übergeordnet ist die aktuelle Risiko-Stimmung, die im Falle des Euro in den letzten Jahren aus einer einzigen Quelle peripheren Schuldenprobleme entsteht. Englisch: www. germnews. de/archive/dn/1997/11/25.html Bei der Verringerung der Peripherie - Länder - Spreads gegenüber den deutschen Bundesanleihen ist die Risikobereitschaft für den Euro positiv, während bei einer Ausweitung der Peripherie - Spreads gegenüber Bunds die Risiko - Appetit auf den Euro negativ ist. Zum Zeitpunkt der EZB-Sitzung am 7. März kamen die vom spanischen Bankensektor veranlassten Krisenzustände und die italienischen Wahlen aus. Periphere Renditen waren auf normales Niveau zurückgegangen und verengten sich gegen deutsche Bunds, und ein paar Stunden vor der EZB-Ratenentscheidung, dass Donnerstag Spanien sogar über 5 Milliarden in neue 10-Jahres-Notizen unter 5, die niedrigste Ebene in zwei Monaten ausgestellt. Um die Zinsen der Eurozone zu senken, wäre das Boot zu schaukeln. Die Wahrscheinlichkeit einer EZB-Zinssenkung war sehr niedrig und daraus, dass der Euro den vorläufigen neuen Tiefstand unter 1.3000 steigen dürfte. Das bedeutet nicht, dass Fondsmanager und andere die Euro-Positionen nicht reduzieren würden, wenn bestimmte Entwicklungen auf dem Chart sie an der Großbildanalyse bezweifeln würden. In diesem Fall hatten wir den Euro vom 1. Februar auf 1.3711 auf einen neuen Tiefstand von 1.2967 am 1. März. Wenn Sie ein Diagramm des Euro auf einer 240-minütigen Basis sehen können, sehen Sie sechs Wellen. Vergessen Sie, wie viele Wellen eine bestimmte Theorie sagt, dass es sein sollte. Dieses Mal gab es sechs verschiedene Gelegenheiten, als der Euro auf dem Boden stand, erholte sich aber nicht bis zum vorherigen Hoch, nur um wieder zu einem neuen niedrigeren Tief zu fallen. Manchmal haben wir drei Wellen und manchmal haben wir zehn, aber sechs ist viel. Der entscheidende Punkt ist, dass jede korrigierende Erholung wird wahrscheinlich durch die vorherige Zwischen-Hoch begrenzt werden, und die Wahl der vorherigen Zwischen-Hoch hängt davon ab, welchen Zeitrahmen Sie wählen. Auch die Bewegungen traten über einen Zeitraum von einem Monat oder etwa 20 Tage auf. Für kurzfristige Trends und zuweilen größere Richtungsänderungen, nicht am 20-tägigen gleitenden Durchschnitt zu verhöhnen. Es kann ein altmodischer Indikator sein, aber es ist ein Rock-solide und einer, den manche Zentralbanken noch sehen (wie die Bank von Japan). Diesmal fiel der Euro unter dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt in der zweiten Welle nach unten. Nun, um die wichtige pointnear die USA schließen am Tag vor der EZB-Politikentscheidung und Draghi Pressekonferenz am 7. März, der Euro traf ein Tief von 1.2983 oder 17 Punkte über dem vorherigen Tief von drei Tagen vor. Aber die asiatische Session, die Übernahme von den USA, nahm den Euro auf 1.2966 früh am 7. März oder einen Punkt niedriger als der vorherige niedrigste niedrig. Und doch ist dieser Punkt alles, was wir haben. Die Händler gaben an, es weiter zu nehmen. Dies ist ein fehlgeschlagener Test von einem niedrigeren Tief und verkörpert die Informationen, die vor der EZB-Entscheidung und Draghi Rede, Händler fühlten sich feige über Wetten gegen den Euro. An diesem Punkt würde ein versierter Tag Trader einen Kaufauftrag einrichten, um irgendwie zu beweisen, dass es über dem niedrigsten niedrigen Niveau liegt. Was ist ein Beweis es Ebene Sein ist das Niveau, bei dem Ungewissheit fällt und Ihr Vertrauen in die lange Position wird zwingend. Ein alter Standby ist das jüngste Zwischenhoch, in diesem Fall 1.3075. Aber das ist ziemlich weit weg von 1.2966, über 100 Punkte und es lässt zu viel auf den Tisch. Wir haben die gleiche Beschwerde über das Doppel-Boden-Muster, das im Allgemeinen auf eine Rallye hinweist. Ein Tag-Trader hat nicht die Zeit, auf die Bestätigung zu warten (Preis über die mittlere Bar des W um 1.3075. Eine andere Idee ist, wenn der Euro um einen Prozentsatz der durchschnittlichen True Range steigt. Auf der Tageskarte, der 5-Tage-ATR Reicht von etwa 90 bis 116 Punkten im vergangenen Monat. Wenn wir 40 von der durchschnittlichen (103) nehmen, denken wir, dass ein Anstieg aus dem niedrigen um 41 Punkte ist ein Beweis-it-Ebene. Wie ein glücklicher Zufall, Hinzufügen von 40 Punkten auf die Extreme Low bringt den Test-Level auf 1.3007, nur ein bisschen über die runde Nummer, wieder lachen sie nicht, manche Leute platzieren und zielen auf runde Zahlen und ein Forschungspapier der US-Notenbank vor ein paar Jahren zeigte diese Runde Nummern (und sogar Zahlen) treten viel öfter ein, als die Chance es erlaubte. Wir haben jetzt eine vernünftige Erwartung eines erfolgreichen Euro lang, indem wir in diese Position um 1.3007 eintreten. Was ist der Halt Nun, wir wissen bereits, dass Händler bei 1.2966 gehackt haben Ein guter Stopp, oder vielleicht ein wenig unter dem Level. Trader oft verlassen ihre Stationen fünf oder zehn Punkte niedriger, und manchmal 20 Punkte unten, ein früher niedriger. Aber wir müssen realistisch sein über unsere Gewinnprognose gegen Stop-Loss-Ratio. Wir wollen immer, dass unser Ziel eine größere Zahl als die Haltestelle ist, denn im Laufe der Zeit wird sogar ein 51-Profit-Profit-Profit rentabel sein, wenn Verluste kontrolliert werden. Hier kommt der harte Teil: Wenn wir ein Ziel an (sagen wir) 60 von ATR setzen, ergibt sich ein Preis, der wahrscheinlich innerhalb unseres Handelszeitraums erreicht wird. In diesem Fall sind 60 62 Punkte, die wir zu unserem Eintrag hinzufügen Um 1.3007 um 1.3069 zu bekommen. Beachten Sie, dass diese Zahl kleiner als die vorherige Zwischenhöhe bei 1.3075 ist, und wir mögen das, weil wir nicht das Risiko des vorherigen Zwischen-Hoch-Widerstandes nehmen. Auch hier benutzen Händler oft keine Formel, um ihre Gewinnniveaus zu ermitteln. Aber nur zehn oder 20 Punkte vor dem vorherigen Hoch oder Tief. Wie man sich vorbereitet für einen Event Driven Trade Abbildung 1: Kauf auf fehlgeschlagenen Test von Old Low (Euro Daily März 10, 2013) Am Ende der Euro traf ein Hoch von 1.3118 nach der Draghi Pressekonferenz, so haben wir viel Wiggle Zimmer In diesem handel Das ist eine wichtige Überlegung, denn an einem Tag ohne Event-Handel können wir nicht darauf zählen, dass ATR größer ist als die üblichen durchschnittlichen 103 Punkte. Durch die Verwendung der Beweis-it-Taktik, brauchen wir die ATR zu beträchtlich sein. Dies bringt die Beobachtung, dass der Handel der Nachrichten kann ein hohes Risiko sein. Je größer die Nachrichten, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines rentablen Handels, wenn Ihr Einstieg richtig ist. Das Problem mit dem Handel von großen Nachrichten rund um die EZB-Entscheidung ist, dass Sie absolut positiv brauchen, um die richtige Interpretation sowohl der tiefen Bias (Euro-Gold-Standard) und die Risikostimmung (gute Risiko Appetit in der Abwesenheit von Krise) haben. Indem du diese beiden Sachen richtig machst, bist du mit den großen Spielern synchronisiert und schlief dem Tisch an, anstatt sie von ihrem Tisch zu suchen. Siehe Abbildung 1. Sie können nicht sehen, ihre Flow-Vorteil, aber mit dem richtigen Verständnis der Marktbedingungen ist das Spielfeld Ebene. Diese kleine Fallstudie zeigt, dass im Devisenhandel. Ihr Ziel ist es, einen Gewinn zu machen, indem man den Verstand der großen Spieler liest und ihre Handlungen kopiert. Die Grundlagen kommen zuerst, sowohl die tiefe Bias und die aktuelle Risiko Stimmung lesen. - Ein Blick auf technische und ein gutes Diagramm kommt an zweiter Stelle, ist aber nicht weniger wichtig, denn die Strategie hängt davon ab, die Einstiegs-, Stopp - und Zielniveaus im Bereich der positiven Erwartung eines Gewinns zu erhalten. Es würde nichts Gutes tun, um einen Stopp zu setzen, der wahrscheinlich auf eine ATR-Basis getroffen wird, oder um ein Ziel weit außerhalb der wahrscheinlichen ATR zu setzen, d. h. Wunschdenken. Natürlich können Sie sich entscheiden, auf einem kürzeren Zeitrahmen zu handeln oder andere, Züchterindikatoren zu verwenden, aber die Lektion ist, dass einfache Indikatoren sein können und oft genug sind. Das ist nicht zu sagen, dass die Kombination von tiefen Bias mit aktuellen Risiko Stimmung kann nicht schwierig werden. Betrachten Sie die kanadischen und australischen Dollar. Wir haben eine langjährige tiefe Neigung, diese Währungen wegen ihrer Korrelation mit den Rohstoffpreisen zu kaufen. Das scheint gut zu sein, solange die Rohstoffpreise steigen oder auf eine nicht-flüchtige Weise fallen, aber nicht die Basis der tiefen Vorspannung ist. Stattdessen ist die Korrelation der Rohstoffwährungen mit Rohstoffpreisen ein Risiko-Stimmungsfaktor. Die tiefe Vorspannung ergibt sich aus den Faktoren, die in diese Länder gehören, einschließlich Kapitalinvestitionen, Zinspolitik und Wachstumsraten. Ja, der Rohstoffsektor ist entscheidend für die tiefe Vorspannung, aber es ist nur einer von mehreren Faktoren. Es ist ein Irrtum, alle diese anderen Faktoren zu berücksichtigen, die irgendwie dem Risiko-Stimmungsfässer angehören. Zum Beispiel hat die Beschäftigung und die Schaffung von Arbeitsplätzen eine Existenz unabhängig von Rohstoffpreisen und Rohstoffexporten und kann die Zentralbank beeinflussen, deren Politik zu tiefer Vorliebe gehört. Verwirrung Angelegenheiten vor kurzem war Währung Krieg Rhetorik, die manchmal überschreibt sowohl tiefe Bias und Risiko Stimmung. Wie man sich auf einen ereignisgesteuerten Handel vorbereitet Abbildung 2: Unordentliche Schaubild aus der Muddled-Analyse (10. März 2013) Die Mischung aus verworrenen tiefen Bias mit Risiko-Stimmung zusammen mit einer Überlagerung der Währung Krieg Rhetorik führt zu einem ungeordneten Diagramm. Siehe Abbildung 2. Sie können die AUDUSD handeln, aber nicht leicht und nicht, indem sie versuchen, wie die großen Spieler zu denken. Sie können nicht sagen, was große Spieler von diesem Diagramm denken. Wir können nur ableiten, dass die Rohstoffpreise allein nicht die AUDUSDsee-Tafel fahren. 3. Es ist unsere Beobachtung, dass Intermarket-Korrelationen nur dann konsistent und zuverlässig sind, wenn die allgemeinen Finanzmarktbedingungen angespannt und unsicher sind. Sie sollten sicherlich nicht Rohstoffpreise allein als die Einstellung der tiefen Bias-Ton, und über diese paar Monate, nicht konsequent Einstellung der Risikobereit, entweder. Wie man sich auf einen ereignisgesteuerten Handel vorbereitet Abbildung 3: Risikofaktor allein scheitert (USDAUD vs CRB INdex (rot), 10. März 2013) Es scheint zu offensichtlich zu erwähnen, aber ein geordnetes Diagramm ist einfacher zu handeln, vor allem, wenn Sie verstehen Die Interaktion zwischen tiefer Bias und Risiko-Stimmung und wie es auf dem Chart spielt. Eine ungeordnete Karte reflektiert verwirrtes Denken über das, was grundlegende tiefe Bias und was ist Risiko Stimmung. Fazit, wenn man das Diagramm nicht lesen kann und sich vorstellen kann, was die großen Spieler denken müssen, solltest du nicht versuchen, es zu tauschen, auch wenn die anspruchsvollsten Indikatoren dir den Vorsprung geben. Klares Denken führt zu rentablen Trades. Rückkehr zu Teil 1 unserer Forex Trading-Serie.
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